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Riskmanagement

Die seit 2005 tätige Riskmanagement-Abteilung bietet den institutionellen Kunden (wie zum Beispiel Pensionsfonds, Stiftungen und Vorsorgekassen) Dienstleistungen im Bereich Riskmanagement und Ausarbeitung von Statistiken über Aktien- und Anleihenportfolios sowie über die von der Vermögensverwaltungsgesellschaft geführten Portfolios an. Der Dienst bearbeitet dabei ein Gesamtvermögen von über 5 Milliarden Euro.

  • Performance & Attribution
  • Risk-Reporting
  • Strategische Asset-Allocation
  • Untersuchungen der sozio-demographischen Entwicklung
  • Pricing-Service
  • Auswahl der Vermögensverwalter

Im Sinne des Wesens und der Mission von Pensplan Invest widmet die Riskmanagement-Abteilung den Untersuchungen für Pensionsfonds und Vorsorgekassen größte Aufmerksamkeit und aktualisiert fortlaufend die von der Aufsichtsbehörde geforderten Berichte und Unterlagen. Die Abteilung stützt sich auf ein kompetentes Team und eine flexible Struktur, die die Innovation in den Mittelpunkt stellt, um ständig persönliche Lösungen anbieten und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden erfüllen zu können.
Zu den Fachbereichen gehören:

Renditeberechnungen & Performance-Attribution
Das Riskmanagement berechnet die Renditen der Portfolios mit dem Verfahren Modified Dietz. Die Untersuchung der Performance-Attribution erfolgt hingegen nach dem Modell Brinson.

Risk-Reporting
Risiken werden durch eine historische Simulation berechnet, wobei für jedes Instrument spezifische Risikofaktoren definiert werden und eine Neubewertung (Repricing) der komplexeren Finanzinstrumente durchgeführt wird. Durch den Einsatz des Look-Through der Portfoliofonds können die Risikostufe des gesamten Portfolios und das Risiko der einzelnen Elemente ermittelt werden.

Strategische Asset-Allocation
Die Untersuchung der strategischen Asset-Allocation ermöglicht es, die Zusammensetzung des Renditenrisikos zu definieren. Dazu werden das Modell Black Litterman und das flexible GARCH –Multimodell angewandt.

Sozio-demographische Untersuchungen
Der Beschluss der Aufsichtskommission für Pensionsfonds (Covip) vom 16. März 2012 hat die Notwendigkeit unterstrichen, die Mitglieder und potentiellen Mitglieder sowie ihre Vorsorgeanforderungen in angemessener Weise kennenzulernen. Die Untersuchung wurde für einen tarifvertraglichen Fonds mit Bezug auf die geschätzte Entwicklung der Bevölkerung und der Fondserträge durchgeführt.

Pricing-Service
Der Pricing-Service für nicht Börsen Notierte oder illiquide Finanzmittel bietet:

  • die Abdeckung von 95% der umlaufenden Finanzinstrumente
  • tägliches Pricing der im Portfolio vorhandenen Anlageinstrumente.

Auswahl der Verwalter
Diese Dienstleistung besteht in der Unterstützung der Pensionsfonds bei der Auswahl der Vermögensverwalter. Es wird auf transparente und objektive Weise, ein internes und personalisiertes Auswahlsystem nach den Bedürfnissen des Fonds benutzt.

 
 

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Wie sind wir zu erreichen

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