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Risk Management


L'Ufficio di Risk Management, attivo dal 2005, offre a clienti istituzionali (fondi pensione, fondazioni e casse di previdenza) servizi di risk management ed elaborazioni statistiche su portafogli azionari ed obbligazionari oltre allo svolgimento di tali attività per i portafogli sotto gestione della SGR. Il patrimonio complessivo per cui è effettuato tale servizio è di oltre 5 miliardi.
  • Performance & Attribution
  • Risk Reporting
  • Asset Allocation Strategica
  • Analisi Socio Demografica
  • Servizio di Pricing
  • Selezione Gestori
Per la natura e la mission aziendale di Pensplan Invest, l'ufficio di Risk Management ha un particolare focus sulle analisi dedicate ai fondi pensione e alle casse previdenziali ed un costante aggiornamento di tutte le richieste di reportistica e documentazione delle relative autorità di vigilanza. L'Ufficio di Risk Management può contare su un team di risorse competenti e su una struttura flessibile con una spiccata attenzione all’innovazione, caratteristica che permette di offrire soluzioni personalizzate e soddisfare le diverse esigenze della clientela.
Gli ambiti di specializzazione includono:

Performance & Performance Attribution
Il Risk Management calcola la performance dei portafogli utilizzando la metodologia Modified Dietz. L'analisi di Performance Attribution viene elaborata con il modello Brinson.

Risk Reporting
Il motore di calcolo del rischio adotta un modello a simulazione storica, mappando ogni strumento su specifici fattori di rischio e utilizzando il repricing degli strumenti finanziari più complessi. L’opportunità di utilizzare il look through dei fondi in portafoglio, consente di identificare il grado di rischio dell’intero portafoglio considerando opportunamente la rischiosità di tutti i singoli constituents.

Asset Allocation Strategica
L’analisi di asset allocation strategica è uno strumento che permette l’individuazione della combinazione di rischio rendimento. Il modello adottato per l’implementazione è quello di Black Litterman ed il GARCH multivariato flessibile.

Analisi Socio Demografica
La delibera Covip del 16 Marzo 2012 ha messo in risalto la necessità di conoscere adeguatamente la platea degli aderenti e dei potenziali aderenti, nonchè dei loro bisogni previdenziali. L’analisi è già stata fatta per un fondo negoziale per quanto riguarda la stima dell’evoluzione della struttura demografica e reddituale del fondo.

Servizio di Pricing
Il servizio di pricing per gli strumenti finanziari non quotati o illiquidi offre in particolare:
  • la copertura del 95% degli strumenti finanziari in circolazione
  • la possibilità di effettuare il pricing giornaliero degli strumenti presenti in portafoglio.

Selezione Gestori
È un servizio di assistenza ai Fondi pensione in merito alla selezione dei gestori finanziari. A tal fine viene utilizzato un modello interno personalizzato, in modo trasparente e oggettivo, in base alle esigenze del Fondo.
 
 

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Come raggiungerci

PensPlan Invest SGR SpA

Via della Mostra, 11/13 - 39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 068 700
Fax: +39 0471 068 766

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